SME Credit Scoring: Ako hodnotíme bonitu slovenských firiem

Custos SME Credit Underwriting Engine je nástroj na hodnotenie kreditného rizika slovenských firiem na základe verejne dostupných finančných údajov. V tomto článku vysvetľujeme metodiku a faktory, ktoré vstupujú do výpočtu.

Čo je PD Score?

PD (Probability of Default) Score je číslo od 0 do 100, kde 0 znamená najnižšie riziko defaultu a 100 najvyššie. Score sa počíta z kombinácie finančných ukazovateľov extrahovaných z poslednej účtovnej závierky firmy.

Faktory hodnotenia

• Zadlženosť — celková zadlženosť voči aktívam. Nad 80 % je varovný signál.
• Rentabilita (ROE) — návratnosť vlastného imania. Záporné ROE indikuje straty.
• EBITDA marža — prevádzková efektivita. Pod 5 % je nízka pre väčšinu sektorov.
• Trend tržieb — medziročný rast alebo pokles. Klesajúce tržby zvyšujú riziko.
• Dlhy a exekúcie — záznamy v registroch dlžníkov SP, ZP a FS SR.

Odporúčaný exposure limit

Na základe PD score a veľkosti firmy engine odporučí maximálnu expozíciu v EUR — teda koľko by ste firme mali maximálne fakturovať na splatnosť bez zabezpečenia.